算出方法・データ出典

対象は東京証券取引所プライム市場の上場銘柄(普通株)です。日足の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)は J-Quants API から取得し、毎営業日18時以降に当日分を取り込みます。業種は東証の33業種区分を用います。

リアルタイムの株価ではなく、終値ベースの日次データです。

株価は株式分割・併合を反映した調整後の値を使います。分割などがあった銘柄は過去の株価をすべて取り直し、 指標とシグナルを全期間で再計算します。優先株など普通株以外の銘柄は対象外です。 「点灯日」は条件を満たした日(その日の終値で判定)で、祝日などの休場日は営業日に数えません。

RSI・移動平均線・MACD・ボリンジャーバンド・出来高・52週高安値などのテクニカル指標、酒田五法のローソク足パターン、 著名な分析手法に由来する条件を、各銘柄の日足データに機械的に適用し、条件を新たに満たした日を「点灯」として記録します。 各シグナルの判定条件はシグナル図鑑に掲載しています。

主なパラメータ: RSIは14日(Wilderの平滑化)、MACDは12・26・9日、ボリンジャーバンドは20日±2σ、 ストキャスティクスは9・3・3日(スロー)、移動平均乖離率は25日、出来高倍率は前日までの20日平均との比。 一目均衡表は転換線9日・基準線26日・先行スパン52日で、先行スパンと遅行スパンは当日を1日目として数えた26日を用います。

点灯日の終値を基準に、N営業日後の終値までの変化率を「N営業日後の騰落率」としています。 「上昇割合」は騰落率がプラスだった件数の割合、「平均騰落率」はその単純平均です。 長期統計は取得できる全期間(約5年分)の点灯を対象に集計しています。

過去の統計であり、将来の値動きを保証・示唆するものではありません。

各営業日について、終値が25日移動平均を上回っている銘柄の割合(%)です。市場全体の地合いを表す指標(市場の騰落の広がり)として算出しています。

日次・週次・騰落実績の検証記事は、次の手順で自動生成しています。

1. 当日(当週)の点灯件数・点灯銘柄数・シグナル別・業種別の件数を集計し、前日(前週)と比較します。
2. 「点灯銘柄数の増減」「株シグ指数の変化」「業種の偏り(プライム全体の構成比との比較)」「点灯数が大きく増えたシグナル」「52週高安値・出来高急増の件数」などの変化を数値化し、変化の大きい順に本文の要点として記述します。
3. 表は集計結果をそのまま掲載します。記事の内容は公開時点のデータで固定します。
4. 週間騰落率は前週最終営業日の終値から当週最終営業日の終値まで、騰落実績の検証は前週に点灯した全件の3営業日後の騰落率で集計します。

記事の画像背景には、その時点までの株シグ指数の実際の推移を描いています。